Trading estratégias vba

RSI Trading Strategy Game Backtest uma estratégia de negociação simples RSI com esta planilha conectada à web 8211 jogar um jogo de negociação de ações fantasia A planilha downloads preços históricos para o seu ticker escolhido, e alguns gatilhos VBA comprar ou vender pontos quando o índice de força relativa (RSI) sobe Acima ou abaixo dos valores definidos pelo usuário. Obtê-lo a partir do link na parte inferior deste artigo. A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (descrita em maior detalhe abaixo). Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e backtest estratégias melhoradas. Por exemplo, você poderia codificar um esquema que usa vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar tendências antes de disparar pontos de buysell. Antes de você perguntar, deixe-me fazer algumas coisas claras sobre a planilha. It8217s não uma estratégia de negociação realista sem custos de transação ou outros fatores estão incluídos o VBA demonstra como você pode codificar um algoritmo de backtesting simples 8211 sinta-se livre para melhorá-lo, rasgá-lo distante ou simplesmente geek out Mas o mais importante, it8217s um jogo 8211 alterar parâmetros , Experimente novas ações e divirta-se Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta de seu pote de investimento tentar obter esse número o mais alto possível. A planilha permite que você defina um ticker de ações, uma data de início e uma data de término de uma janela RSI o valor de RSI acima do qual você deseja vender uma fração de seu estoque o valor de RSI abaixo do qual você deseja vender uma fração de seu estoque A fração de ações para comprar ou vender em cada negociação a quantidade de dinheiro que você tem no dia 0 o número de ações para comprar no dia 0 Depois de clicar em um botão, alguns VBA começa tiquetaqueando nos bastidores e downloads históricos preços das ações entre o Data de início e data de término do Yahoo calcula o RSI para cada dia entre a data de início e de término (removendo, é claro, a janela RSI inicial) no dia 0 (que8217s no dia antes de começar a negociar) compra um número de ações com seu pote De caixa a partir do Dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se o RSI sobe acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI cair abaixo de um valor pré-definido calcular a taxa de crescimento anual composta. Tendo em conta o valor do pote original de dinheiro, o valor final de dinheiro e ações, eo número de dias de negociação. Tenha em mente que se RSI desencadeia uma venda, a lógica tem de acionar uma compra antes de uma venda pode ser desencadeada novamente (e vice-versa). Ou seja, você pode ter dois gatilhos de venda ou dois gatilhos de compra em uma fileira. Você também começa um lote do preço próximo, RSI e os pontos buysell Você também tem um lote de sua riqueza fantasia total cresce ao longo do tempo. Os pontos de compra são calculados com o seguinte VBA 8211 seguindo a lógica é fácil Para i RSIWindow 2 Para numRows Se Sheets (quotDataquot).Range (quotNiquam i) gt sellAboveRSI E estado 0 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) QuotSellquot Shares Sheets (quotDataquot).Range (quotPiot amp i).Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) quot Valor em espécie Folhas (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotRquot Amp 1 - 1 amp quot - int (-pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot) Gquot amp i state 1 ElseIf Sheets (quotDataquot).Range (quotN i amp i) lt buyBelowRSI e Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i - 1) gt pxBuySell 100 Sheets (quotDataquot).Range (quotPiot amp i - 1) Sheets (quotDataquot).Range (quotG i) e state 1 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOmpto i) quotBuyquot Shares Sheets (quotDataquot).Quantidade de quot-int (- (1 pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) quot Folhas de valor de caixa (quotDataquot ).Range (quotRiot amp i).Formula quotRquot amp i - 1 amp quot - pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot Gquot amp i estado 0 Else Sheets (quotDataquot).Range (quotP i am i).Formula quotPquot amp i - 1 (QuotDataquot).Formula quotRquot amp i - 1 Folhas (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotHoldquot End If Share Value Folhas (quotDataquot).Range (quotQuart amp i).FormulaQuot amp i Amp quot Pquot amp i Folhas de Valor Total (quotDataquot).Range (quotSquot amp i).Formula quotQquot amp i amp quot Rquot amp i Folhas de Pontos BuySell (quotDataquot).Range (quotTotal amp i).Formula quotif (Oquot amp i amp quotquotquotBuyquotquot , Nquot amp i amp quot, -200) quot Sheets (quotDataquot).Range (quotUquot amp i).Formula quoti (Oquot amp i amp quotquotquotSellquotquot, Nquot amp i amp quot, -200) quot Next Ver o resto do VBA em Excel (there8217s lotes lá para aprender) Se you8217re devidamente caffeinated, você poderia melhorar a VBA para empregar outros indicadores para confirmar Pontos de negociação, por exemplo, você poderia acionar pontos de venda apenas se RSI sobe acima de 70 e MACD cai abaixo de sua linha de sinal. Esta calculadora implica que quanto mais perto você definir os indicadores buysell para 50, maior será a riqueza final. Isto pode ser exemplificado introduzindo os seguintes parâmetros. É possível que isto seja incorecto Stock Ticker VTI Data de Início 16-Nov-09 Data de Término 15-Nov-14 Janela RSI 14 Venda acima RSI 50,1 Compre abaixo RSI 49,9 para BuySell em cada negociação 40 Ações para comprar no dia 0 17 Pot of Cash on Day 0 1000 No Excel para Mac, a seguinte instrução em GetData produz um erro de compilação: Como o Free Spreadsheets Master Knowledge Base Posts06172017 A versão mais recente do TraderCode (v5.6) inclui novos indicadores de Análise Técnica, Gráficos de Ponto e Figura E Backtesting de estratégia. 06172017 Última versão do NeuralCode (v1.3) para Neural Networks Trading. 06172017 ConnectCode Barcode Font Pack - permite códigos de barras em aplicações de escritório e inclui um suplemento para o Excel que suporta a geração em massa de códigos de barras. 06172017 InvestmentCode, um conjunto abrangente de calculadoras e modelos financeiros para o Excel está agora disponível. 09012009 Lançamento do Investimento Livre e Calculadora Financeira para Excel. 0212008 Lançamento do SparkCode Professional - add-in para criar Dashboards no Excel com sparklines 12152007 Anunciando ConnectCode Duplicate Remover - um poderoso add-in para encontrar e remover entradas duplicadas no Excel 09082007 Lançamento do TinyGraphs - add-in de fonte aberta para criar sparklines e minúsculo Gráficos em Excel. Estratégia Backtesting no Excel Estratégia Backtesting Expert O Backtesting Expert é um modelo de planilha que permite criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executando as estratégias através de dados históricos. O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado rápida e facilmente. Durante o processo de backtesting, o Backtesting Expert executa os dados históricos em uma linha por linha maneira de cima para baixo. Cada estratégia especificada será avaliada para determinar se as condições de entrada são atendidas. Se as condições forem satisfeitas, uma negociação será inserida. Por outro lado, se as condições de saída forem satisfeitas, uma posição que foi inserida anteriormente será encerrada. Diferentes variações de indicadores técnicos podem ser geradas e combinadas para formar uma estratégia de negociação. Isso torna o Backtesting Expert uma ferramenta extremamente poderosa e flexível. Backtesting Expert O Backtesting Expert é um modelo de planilha que permite criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executando as estratégias através de dados históricos. O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado rápida e facilmente. O modelo pode ser configurado para entrar em posições longas ou curtas quando determinadas condições ocorrem e sair das posições quando outro conjunto de condições forem atendidas. Ao negociar automaticamente em dados históricos, o modelo pode determinar a lucratividade de uma estratégia de negociação. Backtesting Expert Step by Step Tutorial 1. Inicie o Backtesting Expert O Backtesting Expert pode ser iniciado a partir do Menu Iniciar do Windows - Programas - TraderCode - Backtesting Expert. Isso lança um modelo de planilha com várias planilhas para gerar indicadores de análise técnica e testar as diferentes estratégias. Você vai notar o Backtesting Expert inclui muitas planilhas familiares como DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput do modelo de análise técnica Expert. Isso permite que você execute todos os seus testes de volta rapidamente e facilmente a partir de um ambiente de planilha familiar. 2. Primeiro, selecione a planilha DownloadedData. Você pode copiar dados de qualquer planilha ou arquivos separados por vírgula (csv) para esta planilha para análise técnica. O formato dos dados é como mostrado no diagrama. Como alternativa, você pode consultar o documento Download Stock Trading Data para baixar dados de fontes de dados bem conhecidas, como o Yahoo Finance, o Google Finance ou o Forex para uso no Backtesting Expert. 3. Depois de ter copiado os dados, vá para a folha de cálculo AnalysisInput e clique no botão Analyze e BackTest. Isso irá gerar os diferentes indicadores técnicos na planilha AnalysisOutput e executar backtesting nas estratégias especificadas na planilha StrategyBackTestingInput. 4. Clique na folha de cálculo StrategyBackTestingInput. Neste tutorial, você só precisará saber que especificamos estratégias longas e curtas usando cruzamentos de média móvel. Estaremos entrando em detalhes de especificação de estratégias na próxima seção deste documento. O diagrama abaixo mostra as duas estratégias. 5. Uma vez concluídos os testes de volta, a saída será colocada nas folhas de cálculo AnalysisOutput, TradeLogOutput e TradeSummaryOutput. A folha de cálculo AnalysisOutput contém os preços históricos completos e os indicadores técnicos do stock. Durante os testes de volta, se as condições para uma estratégia são satisfeitas, informações como o preço de compra, preço de venda, comissão e lucros serão registrados nesta planilha para facilitar a referência. Esta informação é útil se você gosta de rastrear através das estratégias para ver como as posições de ações são inseridas e saídas. A planilha TradeLogOutput contém um resumo das operações realizadas pelo Backtesting Expert. Os dados podem ser facilmente filtrados para mostrar apenas os dados de uma estratégia específica. Esta planilha é útil para determinar o lucro ou a perda global de uma estratégia em períodos diferentes. A saída mais importante dos testes de volta é colocada na planilha TradeSummaryOutput. Esta planilha contém o lucro total das estratégias realizadas. Conforme demonstrado no diagrama abaixo, as estratégias geraram um lucro total de 2.548,20, totalizando 10 negócios. Destes negócios, 5 são Long posições e 5 são Short posições. A Razão de maior que 1 indica uma estratégia lucrativa. Explicação das diferentes planilhas Esta seção contém a explicação detalhada das diferentes planilhas no modelo do Backtesting Expert. As planilhas DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput são as mesmas do modelo Expert de análise técnica. Assim, eles não serão descritos nesta seção. Para obter uma descrição completa dessas planilhas, consulte a seção Especialista em Análise Técnica. StrategyBackTestingInput worksheet Todas as entradas para backtesting incluindo as estratégias são inseridas usando esta planilha. Uma estratégia é basicamente um conjunto de condições ou regras que você vai comprar em um estoque ou vender um estoque. Por exemplo, você pode querer executar uma estratégia para ir Long (ações de compra) se a média móvel de 12 dias do preço cruza acima da média móvel de 24 dias. Esta planilha trabalha em conjunto com os indicadores técnicos e dados de preço na planilha AnalysisOutput. Daí a média móvel indicadores técnicos têm de ser gerados, a fim de ter uma estratégia de negociação baseada na média móvel. A primeira entrada necessária nesta planilha (como mostrado no diagrama abaixo) é especificar se a Sair de todas as operações no final da sessão de teste de volta. Imagine o cenário onde as condições para a compra de um estoque ocorreu eo especialista Backtesting entrou em um comércio Long (ou Short). No entanto, o período de tempo é demasiado curto e terminou antes do comércio pode satisfazer as condições de saída, resultando em alguns comércios não saiu quando a sessão backtesting termina. Você pode definir isso para Y para forçar todos os comércios a serem encerrados no final da sessão backtesting. Caso contrário, os negócios serão deixados abertos quando backtesting sessão termina. Estratégias Um máximo de 10 estratégias podem ser apoiadas em um único teste de volta. O diagrama abaixo mostra as entradas necessárias para especificar uma estratégia. Iniciais de Estratégia - Esta entrada aceita um máximo de dois alfabetos ou números. As iniciais de estratégia são usadas nas planilhas AnalysisOutput e TradeLog para identificar as estratégias. Long (L) Short (S) - Isso é usado para indicar se deve ser inserida uma posição Long ou Short quando as condições de entrada da estratégia forem atendidas. Condições de entrada Uma negociação longa ou curta será inserida quando as Condições de Entrada forem atendidas. As condições de entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão de fórmula diferencia maiúsculas de minúsculas e pode usar Funções, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo. Crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar acima da coluna Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. Crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. E (logicalexpr,) - Boolean E. Retorna True se todas as expressões lógicas forem True. Ou (logicalexpr,) - Boolean Or. Retorna True se alguma das expressões lógicas for True. Daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. Previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, inclusive hoje. Previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, inclusive hoje. Operadores Maior que Igual Não igual Maior ou igual Subtração Multiplicação Divisão Colunas (de AnalysisOutput) A - Coluna AB - Coluna BC .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ Esta é a parte mais interessante e flexível da entrada Condições. Ele permite que as colunas da planilha AnalysisOutput sejam especificadas. Quando os testes de retorno forem realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação. Por exemplo, A 50 significa que cada uma das linhas na coluna A da folha de cálculo AnalysisOutput será determinada se é maior do que 50. AB Neste exemplo , Se o valor na coluna A na folha de cálculo AnalysisOutput for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. E (A B, CD) Neste exemplo, se o valor na coluna A na folha de cálculo AnalysisOutput for maior do que o valor da coluna B eo valor da coluna C for maior que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove (A, B) Neste exemplo, se o valor da coluna A na folha de cálculo AnalysisOutput ultrapassar o valor de B, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove significa que A originalmente tem um valor que é menor ou igual a B eo valor de A posteriormente se torna maior que B. Condições de Saída As Condições de Saída podem usar Funções, Operadores e Colunas conforme definido nas condições de entrada. Além disso, ele também pode fazer uso de variáveis ​​como mostrado abaixo. Variables for Exit Condições lucro Isso é definido como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser superior ao preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. Perda É definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é inferior ao preço de compra. (Preço de venda - preço de compra) Preço de compra. Preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, profitpct será zero. Losspct (preço de venda - preço de compra) preço de compra. Preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero. Exemplos profitpct 0.2 Neste exemplo, se o lucro em termos de percentagem for superior a 20, as condições de saída serão satisfeitas. Comissão em termos de percentagem do preço de negociação. Se o preço de negociação é 10 e Comissão é 0,1, em seguida, comissão será 1. A comissão percentual e comissão em dólares serão somados para calcular a comissão total. Comissão em dólares. O percentual de comissão e comissão em dólares será somado para calcular o total da comissão. Número de Ações - Número de ações a serem compradas ou vendidas quando as condições de entrada e saída da estratégia forem atendidas. Folha de trabalho TradeSummaryOutput Esta é uma planilha que contém um resumo de todos os negócios realizados durante os testes de volta. Os resultados são categorizados em Long e Short Trades. Uma descrição de todos os campos pode ser encontrada abaixo. Total ProfitLoss - Resultado total após a comissão. Este valor é calculado somando todos os lucros e perdas de todas as operações simuladas no back test. Lucro total antes da comissão - Lucro ou prejuízo total antes da comissão. Se a comissão for definida como zero, este campo terá o mesmo valor que o Total ProfitLoss. Comissão Total - Comissão total exigida para todas as operações simuladas durante o backtest. Número total de negócios - Número total de negócios realizados durante o teste de volta simulada. Número de negócios vencedores - Número de negócios que obtêm lucro. Número de negócios perdidos - Número de negócios que causam prejuízo. Percentagem de negócios vencedores - Número de negócios vencedores dividido pelo número total de negócios. Percentagem de negócios perdidos - Número de negócios perdedores dividido pelo número total de negócios. Average winning Trade - O valor médio dos lucros dos negócios vencedores. Média perdendo Comércio - O valor médio das perdas das operações perdedoras. Average Trade - O valor médio (lucro ou prejuízo) de um único negócio do teste de volta simulada. Maior Comércio Vencedor - O lucro do maior comércio vencedor. Maior perda de comércio - A perda do maior comércio perdedor. Razão média de perda de renda - Média ganhando Comércio dividido pela Média perdendo Comércio. Ratio winloss - Soma de todos os lucros nos comércios vencedores dividido pela soma de todas as perdas nos comércios perdedores. Uma razão maior do que 1 indica uma estratégia lucrativa. Planilha TradeLogOutput Esta planilha contém todos os negócios simulados pelo Expert Backtesting classificados pela data. Ele permite que você faça zoom em qualquer comércio específico ou período de tempo para determinar a rentabilidade de uma estratégia de forma rápida e fácil. Data - A data em que uma posição Long ou Short é inserida ou saiu. Estratégia - A estratégia que é usada para executar este comércio. Posição - A posição do negócio, se Long ou Short. Comércio - Indica se este comércio está comprando ou vendendo estoques. Ações - Quantidade de ações negociadas. Preço - O preço em que as ações são compradas ou vendidas. Comm. - Comissão total para este comércio. PL (B4 Comm.) - Lucro ou prejuízo antes da comissão. PL (Aft Comm.) - Lucro ou prejuízo após a comissão. Porra. PL (Aft Comm.) - Lucro ou prejuízo acumulado após comissões. Isso é calculado como o lucro acumulado total do primeiro dia de um negócio. PL (na Posição de Encerramento) - Lucro ou prejuízo quando a posição é fechada (encerrada). Tanto a comissão de entrada como a comissão de saída serão contabilizadas neste PL. Por exemplo, se temos uma posição Longa onde o PL (B4 Comm.) É 100. Assumindo que quando a posição é inserida, uma comissão 10 é cobrada e quando a posição é saida, outra comissão de 10 é carregada. O PL (na posição de fecho) é 100-10-10 80. Tanto a comissão ao entrar na posição e sair da posição são contabilizadas na posição fechada. Voltar para TraderCode Análise Técnica Software e Indicadores TécnicosThe Swing Trading estratégia completa Agora vamos colocar tudo em conjunto em uma estratégia de negociação swing. Este plano de negociação é para os comerciantes discricionária. Seu sucesso dependerá de quão bem você usar sua discrição Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estratégia comercial em uma estratégia de sua preferência. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou, talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que você decida, faça-o seu próprio. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia comercial que você projeta. Em vez de apenas seguir cegamente alguém plano elses Ok, vamos começar com a nossa estratégia de negociação. Começaremos por nos preparar para a próxima semana. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegue uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (não tendo posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que nós encontramos para fora que tipo de negociar nós estaremos fazendo, sua uma idéia boa começar uma sensação para o que afetará provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Tenha um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram de volta para a Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você: Uma ordem stop loss não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente se a liberação de ganhos será ou não um bom ou um mau Pense novamente. Isso não é negociação - é o jogo. Você pode perder um monte de dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendário. Aqui está uma captura de tela: Basta digitar o símbolo ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vai cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não posso garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns desses conceitos irá melhorar o seu sucesso como um comerciante swing. Trading Estratégias e Modelos Trading Estratégias e Modelos Outras Estratégias de Negociação CCI Correção Uma estratégia que usa CCI semanal Para ditar um viés de negociação e ICC diário para gerar sinais de negociação CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que utiliza leituras excedidas no índice de volatilidade CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para o SampP 500 Gap estratégias de negociação Várias estratégias para negociação com base na abertura de preços lacunas Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar as correções e sinalizar pontos de viragem de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência , Aguardar as correções dentro dessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizam um fim para a correção Narrow Range Day NR7 De Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia de intervalo de alcance estreito procura contrações de intervalo para prever expansões de alcance. O código de varredura avançado incluiu que ajusta esta estratégia adicionando qualificadores de Aroon e de CCI Por cento Acima 50-dia SMA Uma estratégia que use o indicador da largura, por cento acima da média movente de 50 dias, para definir o tom para o mercado largo e identificar correções Pre - Holiday Effect Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral da estratégia de reversão de Larry Connors039 usando o RSI de 2 períodos A Estratégia de Negociação de Rotação de Setor Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação de setor compra os setores de maior desempenho e re-saldos uma vez por mês. , Esta estratégia combina o ciclo de bull bear de seis meses com os sinais de MACD para o tempo Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia utiliza o Average Directional Index (ADX) e oscilador estocástico para identificar pops de preços e breakouts Slope Tendência de Desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove SPDRs do setor Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros em determinadas condições de mercado Trend Quantification and Asset Allocation Este artigo mostra chartists como definir inversões de tendência a longo prazo como um processo suavizando o pr Dados de gelo com quatro Osciladores de Preço Percentual diferentes. Os cartistas também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos